Аналіз внутрішньорічних коливань валових страхових премій в Україні за 2011-2016 роки та прогноз на майбутнє

Автор: | 20.01.2017

Сезонні коливання – це підвищення або зниження рівня економічної активності, масштабів економічної діяльності внаслідок зміни річних сезонів. Аналіз внутрішньо річних коливань на страховому ринку України є актуальним завданням, оскільки дає можливість встановити, на скільки сильно залежить рівень зібраних страхових премій від пори року. В даному випадку порою року є квартал. Щоквартальні показники розвитку страхового ринку України наведені на офіційному сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг у розділі «Огляд ринків».

Проведемо аналіз внутрішньорічних коливань показника валові страхові премії (далі – ВП) за 2011-2016 роки в Україні.

Методологічна основа аналізу.

Індекс сезонності:

 (1)

де  – індекс сезонності;

– середнє значення показника за і-ий період року;

– середнє значення показника за весь досліджуваний період.

Середнє значення показника за і-ий період року:

(2)

Загальне середнє значення за всі роки:

(3)

Досліджуваним показником є валові страхові премії, зібрані страховими компаніями в Україні протягом 2011-2016 років. Вихідні дані для аналізу внутрішньорічних коливань та прогнозування даного показника на основі економетричної моделі з урахуванням фактора сезонності представлено у табл. 1.

Таблиця 1

Щоквартальна динаміка показника валові страхові премії в Україні за 2011-2016 рр.

Період 3 квартал 4 квартал 1 квартал 2 квартал
2011-2012 4 993 098,4 5 290 577,0 4 329 752,6 4 838 224,1
2012-2013 5 273 815,3 5 256 881,9 7 652 056,9 5 648 518,1
2013-2014 6 359 735,1 6 524 845,2 4 710 835,7 5 368 224,1
2014-2015 5 506 886,8 9 021 558,7 5 629 529,1 6 898 732,5
2015-2016 7 685 308,9 7 335 853,7 7 612 856,6 7 399 430,3
5 963 768,9 6 685 943,3 5 987 006,2 6 030 625,8
96,71 108,42 97,08 97,79

Розрахунок середнього значення показника ВП за і-ий період року має наступний вигляд:

3 квартал = (4993098,4 + 5273815,3 + 6359735,1 + 5506886,8 + 7685308,9) : 5 = 5963768,9 тис. грн.

4 квартал = (5290577 + 5256881,9 + 6524845,2 + 9021558,7 + 7335853,7) : 5 = 6685943,3 тис. грн.

1 квартал = (4329752,6 + 7652056,9 + 4710835,7 + 5629529,1 + 7612856,6) : 5 = 5987006,2 тис. грн.

2 квартал = (4838224,1 + 5648518,1 + 5368224,1 + 6898732,5 + 7399430,3) : 5 = 6030625,8 тис. грн.

Загальне середнє значення за всі роки на основі формули (3) становить:

= (5963768,9 + 6685943,3 + 5987006,2 + 6030625,8) : 4 = 6166836 тис. грн.

Індекс сезонності на основі формули (1) становить:

3 квартал = 5963768,9 : 6166836 *100 = 96,71

4 квартал = 6685943,3 : 6166836 *100 = 108,42

1 квартал = 5987006,2 : 6166836 *100 = 97,08

2 квартал = 6030625,8 : 6166836 *100 = 97,79

Представлені дані свідчать про те, що має місце сезонність у щоквартальних обсягах показника валові страхові премії, зокрема, у перший, другий та третій квартали спостерігається зменшення розміру зібраних валових страхових премій (1-3 квартали), а, в свою чергу, у четвертий квартал, навпаки, збільшення (4 квартал).

Рис. 1. Динаміка щоквартальних обсягів ВП у 2011-2016 рр.

Щоквартальні обсяги валових страхових премій в Україні, а також розраховані показники ВП, скориговані на індекс сезонності представлені у табл. 2.

Динаміка валових страхових премій в Україні за 2011-2016 рр., а також лінія тренду представлена на рис. 2.

Отже, рівняння, що описує залежність валових страхових премій в Україні в залежності від чинника часу має вигляд:

Y = 144 827,3700* Хі + 4 646 148,64,                           (4)

де Y – розмір валових страхових премій, тис. грн.;

Хі – період часу (і — порядковий номер кварталу).

Таблиця 2

Розрахунок тренду обсягу ВП, скоригованого на індекс сезонності

Роки Квартал Показник Тренд Індекс, % Індекс сезонності, % Тренд, скоригований на сезонність
2011-2012 3 квартал 4 993 098,38 4 790 976,01 104,2 96,71 4 633 214,42
4 квартал 5 290 576,98 4 935 803,38 107,2 108,42 5 351 285,70
1 квартал 4 329 752,61 5 080 630,75 85,2 97,08 4 932 475,50
2 квартал 4 838 224,10 5 225 458,12 92,6 97,79 5 110 040,61
2012-2013 3 квартал 5 273 815,28 5 370 285,49 98,2 96,71 5 193 447,87
4 квартал 5 256 881,94 5 515 112,86 95,3 108,42 5 979 359,86
1 квартал 7 652 056,90 5 659 940,23 135,2 97,08 5 494 891,85
2 квартал 5 648 518,13 5 804 767,60 97,3 97,79 5 676 554,56
2013-2014 3 квартал 6 359 735,15 5 949 594,97 106,9 96,71 5 753 681,33
4 квартал 6 524 845,24 6 094 422,34 107,1 108,42 6 607 434,01
1 квартал 4 710 835,71 6 239 249,71 75,5 97,08 6 057 308,20
2 квартал 5 368 224,07 6 384 077,08 84,1 97,79 6 243 068,52
2014-2015 3 квартал 5 506 886,76 6 528 904,45 84,3 96,71 6 313 914,78
4 квартал 9 021 558,65 6 673 731,82 135,2 108,42 7 235 508,17
1 квартал 5 629 529,11 6 818 559,19 82,6 97,08 6 619 724,55
2 квартал 6 898 732,49 6 963 386,56 99,1 97,79 6 809 582,48
2015-2016 3 квартал 7 685 309 7 108 213,93 108,1 96,71 6 874 148,23
4 квартал 7 335 853,73 7 253 041,30 101,1 108,42 7 863 582,32
1 квартал 7 612 856,56 7 397 868,67 102,9 97,08 7 182 140,90
2 квартал 7 399 430,27 7 542 696,04 98,1 97,79 7 376 096,44

 

Порядок розрахунку показників табл. 2 наступний (на прикладі 3 кварталу 2011 року, показники за інші квартали розраховуються аналогічним чином:

Тренд 3 квартал 2011 р = 144 827,3700 * 1 + 4 646 148,64 = 4 790 976,01 тис. грн. (де 1 – порядковий номер кварталу)

Індекс 3 квартал 2011 р = 4 993 098,38 / 4 790 976,01 *100 = 104,2%

Індекс сезонності 3 квартал = 96,71% вихідні дані

Тренд, скоригований на сезонність 3 квартал 2011 р = 4 790 976,01 * 96,71 / 100 = 4 633 214,42 тис. грн.

Динаміка валових страхових премій в Україні за 2011-2016 рр., а також лінія тренду представлені на рис. 2.

Рівень достовірності моделі складає R2 = 0,45, тобто на 45% розмір валових страхових премій залежить від чинника часу. В свою чергу, вплив інших факторів становить 55%.

Рис. 2. Динаміка валових страхових премій в Україні та лінія тренду за 2011-2016 рр.

На основі побудованої моделі, а також розрахованих індексів сезонності можливо визначити прогнозні значення валових страхових премій України на 2016-2018 роки з щоквартальними значеннями.

Результати розрахунків представлено у табл. 3.

Таблиця 3

Прогнозні щоквартальні значення валових страхових премій на 2016-2018 рр.

Роки Квартал Прогнозний показник Номер періоду, кв. Розрахунок Індекс сезон-ності, % Тренд, скориго-ваний на сезонність
2016-2017 3 квартал 7 687 523,41 21 144827,4 * 21 + 4646148,6 96,71 7 434 381,69
4 квартал 7 832 350,78 22 144827,4 * 22 + 4646148,6 108,42 8 491 656,48
1 квартал 7 977 178,15 23 144827,4 * 23 + 4646148,6 97,08 7 744 557,26
2 квартал 8 122 005,52 24 144827,4 * 24 + 4646148,6 97,79 7 942 610,40
2017-2018 3 квартал 8 266 832,89 25 144827,4 * 25 + 4646148,6 96,71 7 994 615,14
4 квартал 8 411 660,26 26 144827,4 * 26 + 4646148,6 108,42 9 119 730,63
1 квартал 8 556 487,63 27 144827,4 * 27 + 4646148,6 97,08 8 306 973,61
2 квартал 8 701 315,00 28 144827,4 * 28 + 4646148,6 97,79 8 509 124,36

За проведеними розрахунками показник валових страхових премій України у 3-му кварталі 2016 року повинен зрости у порівняння з останнім досліджуваним кварталом (2 квартал 2016) на 0,5% ((7 434 381,69-7 399 430,27)/7 399 430,27), а у наступному періоді (4 квартал 2016) повинен зрости на 14,8% і досягти значення 7 832 350,78 тис. грн.. Загалом, за прогнозами через два роки обсяг валових страхових премій в Україні досягне рівня 8 509 124,36 тис. грн., що на 15,0% більше від теперішнього його значення (7 399 430,27 тис. грн. – 2 квартал 2016 року).

Отже, в процесі використання економіко-математичних методів є можливість здійснити обґрунтовані розрахунки досліджуваного показника, а саме валових страхових премій України на прогнозні квартали.

Автор: А.Ю. Медінцев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *